Loi uniforme continue
De Wikipedia, l'encyclopédie encyclopedia
En théorie des probabilités et en statistiques, les lois uniformes continues forment une famille de lois de probabilité à densité. Une telle loi est caractérisée par la propriété suivante : tous les intervalles de même longueur inclus dans le support de la loi ont la même probabilité. Cela se traduit par le fait que la densité de probabilité d'une loi uniforme continue est constante sur son support.
Loi uniforme continue de paramètres et | |
Densité de probabilité | |
Fonction de répartition | |
Paramètres | |
---|---|
Support | |
Densité de probabilité | |
Fonction de répartition | |
Espérance | |
Médiane | |
Mode | |
Variance | |
Asymétrie | |
Kurtosis normalisé | |
Entropie | |
Fonction génératrice des moments | |
Fonction caractéristique | |
modifier |
Elles constituent donc une généralisation de la notion d'équiprobabilité dans le cas continu pour des variables aléatoires à densité ; le cas discret étant couvert par les lois uniformes discrètes.
Une loi uniforme est paramétrée par la plus petite valeur et la plus grande valeur que la variable aléatoire correspondante peut prendre. La loi uniforme continue ainsi définie est souvent notée
Les densités associées aux lois uniformes continues sont des généralisations de la fonction rectangle en raison de leurs formes.