옵션의 가치를 평가하는 데 이용되는 금융시장의 수학적 모형 / From Wikipedia, the free encyclopedia
블랙-숄즈 모형(Black–Scholes model) 혹은 블랙-숄즈-머튼 모형(Black–Scholes–Merton model)은 파생 투자 기법을 포함한 금융시장의 수학적 모형이다. 옵션의 가치를 평가하는 데 이용된다. 해당 주제에 관한 논문을 발표한 경제학자 피셔 블랙, 마이런 숄스, 로버트 C. 머튼의 이름을 땄다.