Distribució de Wishart
From Wikipedia, the free encyclopedia
En estadística, la distribució de Wishart és una generalització de la distribució khi quadrat a múltiples dimensions, o en el cas dels graus de llibertat no sencers de la distribució gamma. S'anomena així en honor de John Wishart, qui va formular per primera vegada la distribució l'any 1928.[1]
Dades ràpides Tipus, Epònim ...
Tipus | distribució matriu gamma i distribució Wishart complexa |
---|---|
Epònim | John Wishart |
Notació | X ~ Wp(V, n) |
Paràmetres | n > p − 1 graus de llibertat (real) V > 0 matriu d'escala (p × p def. positiva) |
Suport | X(p × p) matriu definida positiva |
fdp |
|
Esperança matemàtica | nV |
Moda | (n − p − 1)V per a n ≥ p + 1 |
Variància | |
FC | |
Mathworld | WishartDistribution |
Tanca
És una família de distribucions de probabilitat definides sobre matrius simètriques, definides no negatives amb valors de variables aleatòries ("matrius aleatòries"). Aquestes distribucions són de gran importància en l'estimació de matrius de covariància en estadística multivariant.