Prova de Kolmogórov-Smirnov
From Wikipedia, the free encyclopedia
A l'entorn d'estadística, la prova de Kolmogórov-Smirnov (també prova KS) és una prova no paramètrica que s'utilitza per determinar la bondat d'ajust de dues distribucions de probabilitat entre si.
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
En el cas que vulguem verificar la normalitat d'una distribució, la prova de Lilliefors comporta algunes millores respecte a la de Kolmogórov-Smirnov, i, en general, les proves Shapiro-Wilk o Anderson-Darling són alternatives més potents.
Convé tenir en compte que la prova Kolmogórov-Smirnov és més sensible als valors propers a la mitjana que als extrems de la distribució. La prova d'Anderson-Darling proporciona igual sensibilitat amb valors extrems.