مدل بلک-شولز
From Wikipedia, the free encyclopedia
مدل بلک-شولز (انگلیسی: Black–Scholes model) یا مدل بلک-شولز-مرتون مدلی ریاضی از یک بازار مالی شامل ابزار سرمایهگذاری مشتقه است.
از این مدل میتوان فرمول بلک-شولز را به دست آورد که برآوردی نظری از قیمت اختیارات سبک اروپایی را به دست میدهد. این فرمول رونق زیادی را در تجارت اختیارات ایجاد کرد و بهطور علمی به فعالیتهای بورس اختیارات شیکاگو و دیگر بازارهای اختیارات در سراسر جهان مشروعیت بخشید.