مدل میانگین متحرک
From Wikipedia, the free encyclopedia
در تحلیل سریهای زمانی، مدل میانگین متحرک (به انگلیسی: Moving average) یک رویکرد رایج برای مدلسازی سریهای زمانی تکمتغیره است. MA (q) نشاندهنده مدل میانگین متحرک مرتبهٔ q است:
که در آن μ میانگین سری، θ1 تا θq پارامترهای مدل و εt تا εt−q جملات خطای نویز سفید هستند. متغیر q مرتبهٔ مدل نامیده میشود. این عبارت را میتوان با استفاده از عملگر پسروی B به صورت زیر نوشت:
بنابراین یک مدل میانگین متحرک از نظر مفهومی گونهای از رگرسیون خطی مقادیر کنونی سری بر اساس خطای نویز سفید کنونی و پیشین شوکهای تصادفی است. چنین پنداشته میشود که شوک تصادفی در هر نقطه مستقل باشد و از توزیع نرمال با میانگین صفر پیروی کند.