میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه
From Wikipedia, the free encyclopedia
در آمار و اقتصادسنجی و به ویژه در تحلیل سریهای زمانی، یک میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه(ARIMA) یک مدل گستردهتر از میانگین متحرک خودهمبسته(ARMA) است. این مدلها در سریهای زمانی برای فهم بهتر مدل یا پیشبینی آینده به کار میروند. این مدلها در جایی که دادهها ایستا -stationary) باشند به کار میروند. در این حالت با یک بار تفاضل گیری(متناظر با جز "یکپارچه"(integrated non-stationary بودن دادهها از بین میرود و امکان برآورد یک ARMA در دادههای جدید به وجود میآید.
این مدل در اکثر موارد به صورت (ARIMA(p،d،q نشان داده میشود که در آن p و d و q اعداد حقیقی غیرمنفی هستند که درجه خودهمبستگی، یکپارچگی و میانگین متحرک را معلوم میکنند. مدلهای ARIMA بخش مهمی از رویکرد باکس-جنکینز به مدلهای سری زمانی را میسازند. در صورتی که یکی از جزءها برابر با صفر باشند معمولاً به صورت AR، I یا MA نوشته میشود. برای مثال یک (I(۱ همان مدل (ARIMA(۰٬۱٬۰ است یا (۱)MA همان (ARIMA(۰٬۰٬۱ است.