مدلهای سری زمانی مالی
From Wikipedia, the free encyclopedia
مدلهای سری زمانی مالی(به انگلیسی: autoregressive conditional heteroscedasticity)، در اقتصاد سنجی به مدلی گفته میشود که فرض بر این دارد که واریانس error termها یا innovationها یک تابع از اندازه error termهای دورههای زمانی قبل است: معمولاً واریانس با مربع innovationهای قبلی مرتبط است. چنین مدلی معمولاً ARCH نامیده میشود (Engle, 1982)، البته علامتهای اختصاری دیگری هم برای مدلهای بر همین پایه بکار برده میشود. مدلهای ARCH معمولاً برای سریهای زمانی مالی بکار برده میشود که دسته بندیهای نوسانی بر پایه زمان - که دورههای با نوسان با دورههای بدون نوسان همراه میشوند - را نشان میدهند.
ترجمهٔ عنوان این مقاله دارای منبع نیست. ویرایشگران طبق سیاست تحقیق دستاول ممنوع نمیتوانند اصطلاحات زبانهای دیگر را بدون منبع ترجمه کنند و از طرف دیگر بر اساس شیوهنامه در اکثر مواقع نمیتوانند عنوان مقاله را با عنوان اصلی آن در الفباهای غیر فارسی و عربی ثبت کنند. |
این مقاله نیازمند ویکیسازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه، محتوای آن را بهبود بخشید. |