Loi inverse-gaussienne
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En théorie des probabilités et en statistique, la loi inverse-gaussienne (ou loi gaussienne inverse ou encore loi de Wald) est une loi de probabilité continue à deux paramètres et à valeurs strictement positives. Elle est nommée d'après le statisticien Abraham Wald.
Loi inverse-gaussienne | |
Densité de probabilité | |
Paramètres | |
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Support | |
Densité de probabilité | |
Fonction de répartition |
où est la fonction de répartition de la loi normale |
Espérance | |
Mode | |
Variance | |
Asymétrie | |
Kurtosis normalisé | |
Fonction génératrice des moments | |
Fonction caractéristique | |
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Le terme « inverse » ne doit pas être mal interprété, la loi est inverse dans le sens suivant : la valeur du mouvement brownien à un temps fixé est de loi normale, à l'inverse, le temps en lequel le mouvement brownien avec une dérive positive (drifté) atteint une valeur fixée est de loi inverse-gaussienne.
Sa densité de probabilité est donnée par
où μ > 0 est son espérance et λ > 0 est un paramètre de forme.
Lorsque λ tend vers l'infini, la loi inverse-gaussienne se comporte comme une loi normale, elle possède plusieurs propriétés similaires avec cette dernière.
La fonction génératrice des cumulants (logarithme de la fonction caractéristique) de la loi inverse-gaussienne est l'inverse de celle de la loi normale.
Pour indiquer qu'une variable aléatoire X est de loi inverse-gaussienne de paramètres et , on utilise la notation