Loi normale multidimensionnelle
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En théorie des probabilités, on appelle loi normale multidimensionnelle, ou normale multivariée ou loi multinormale ou loi de Gauss à plusieurs variables, la loi de probabilité qui est la généralisation multidimensionnelle de la loi normale.
Distribution normale multidimensionnelle | |
Paramètres | moyenne (vecteur réel) matrice de variance-covariance (matrice définie positive réelle ) |
---|---|
Support | |
Densité de probabilité | |
Espérance | |
Médiane | |
Mode | |
Variance | |
Asymétrie | 0 |
Entropie | |
Fonction génératrice des moments | |
Fonction caractéristique | |
modifier |
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