Processus d'Ornstein-Uhlenbeck
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En mathématiques, le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, nommé d'après Leonard Ornstein et George Uhlenbeck[1] et aussi connu sous le nom de mean-reverting process, est un processus stochastique décrit par l'équation différentielle stochastique
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où θ, μ et σ sont des paramètres déterministes et Wt est le processus de Wiener.