Table d'utilisation des tests statistiques - Wikiwand
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Table d'utilisation des tests statistiques


Il existe de nombreux tests statistiques différents avec chacun leurs domaines et leurs conditions d'application. Cette page vise à faire la synthèse de ces différences et de pouvoir déterminer rapidement le test qu'il faut effectuer en fonction du problème posé.

Liste des tests usuels

À partir des considérations ci-dessus, nous pouvons proposer une classification des principaux tests utilisés en statistique inférentielle. Nous laissons de côté des tests relatifs à des techniques statistiques spécifiques. Ils dépassent largement le cadre de ce sujet, il paraît plus intéressant de les approfondir dans leur cadre naturel (ex. test de nullité de coefficients de la régression linéaire multiple ; évaluation d’un bloc de coefficients dans la régression logistique, etc.).

Type de test Tests paramétriques Tests non paramétriques
Problème à 1 échantillon
Tests de conformité à un standard
  • Test de conformité d'une moyenne (test de Student), d'un écart type et d'une proportion
.
Tests d'adéquation à une loi .
Tests de symétrie des répartitions .
Tests d'estimation de paramètres .
Tests d'autocorrélation .
Comparaison de (K ≥ 2) populations
Tests omnibus de comparaison de populations, les fonctions de répartition sont les mêmes dans les groupes .
Tests de comparaison de K échantillons indépendants (différenciation selon les caractéristiques de tendance centrale, modèle de localisation)
Tests de comparaison de K échantillons indépendants (différenciation selon les caractéristiques de dispersion, modèle d'échelle)
  • Test de Ansari - Bradley
  • Test de Klotz
  • Test de Mood
  • Test de Siegel-Tukey
  • Test des différences extrêmes de Moses
Tests pour K échantillons appariés (mesures répétées ou blocs aléatoires complets)
Tests multivariés pour K échantillons indépendants
  • T² de Hotelling, comparaison de K=2 barycentres (vecteur des moyennes)
  • MANOVA (analyse de variance multivariée), comparaison de K barycentres : Lambda de Wilks, Trace de Pillai, Trace de Hotelling-Lawley, La plus grande valeur propre de Roy
  • Test M de Box de comparaison de matrices de variance covariance
.
Association entre variables
Association entre p=2 variables quantitatives
Association entre p = 2 variables ordinales .
Association entre p=2 variables nominales .
  • Test d'indépendance du χ²
  • t de Tschuprow et v de Cramer
  • Coefficient phi (variables binaires)
  • Coefficient Q de Yule (variables binaires)
  • Lambda de Goodman - Kruskal
  • Tau de Goodman - Kruskal
  • U de Theil
Association entre (p ≥ 2) variables .
Séries temporelles
Tests de stationnarité .
Tests de racine unitaire .
Analyse de modèle
Tests d'ajustement du modèle
Tests des perturbations du modèle .
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