Test Q de Ljung-Box

Le Test Q de Ljung-Box ou Test de Ljung-Box est un test statistique qui teste l'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1. Il s'agit d'un test asymptotique qui n'a donc qu'une puissance très faible dans le cadre de petits échantillons.

Test Q de Ljung-Box

Type	Portmanteau test (en)
Nommé en référence à	Greta M. Ljung (en), George Box

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Hypothèses du test

L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il n'y a pas auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r.

Procédure du test

Autre tests d'autocorrélation

Tests d'auto-corrélation d'ordre un classiques

• Test de Durbin-Watson
• Test de Durbin

Test asymptotique d'auto-corrélation d'ordre un

• Test de Breusch-Godfrey

Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à un

• Test de Box-Pierce

• Portail des probabilités et de la statistique