En probabilidade e estatística, unha distribución normal multivariante, tamén chamada distribución gaussiana multivariante, é unha xeneralización da distribución normal unidimensional a dimensións superiores.
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase:
Distribución.
Normal multivariante
Función de multivariante
|
Función de distribución
|
Parámetros |
(vector real) matriz de covarianza (matriz real definida positiva de dimensión ) |
Soporte |
|
Función de densidade |
|
Función de distribución |
Sen expresión analítica |
Media |
|
Mediana |
|
Moda |
|
Varianza |
|
Asimetría |
|
Curtose |
|
Entropía |
|
F. xeradora de momentos |
|
Func. caract. |
|