Varianza

Na teoría da probabilidade e na estatística a varianza é un estimador da diverxencia dunha variable aleatoria ${\displaystyle X}$ do seu valor esperado ${\displaystyle E[X]}$. Tamén se utiliza o desvío estándar, a raíz da varianza.

A varianza ${\displaystyle V[X]}$ dunha variable aleatoria ${\displaystyle X}$ defínese como

${\displaystyle V(X)={\frac {\sum _{i=1}^{n}\left(x_{i}-{\overline {x}}\right)^{2}}{n}}}$

Tamén se expresa coma a diferenza entre o momento de orde 2 e o cadrado do valor esperado:

${\displaystyle V(X)=\langle X^{2}\rangle -{\langle X\rangle }^{2}}$

Mentres que o desvío estándar é a media da distancia de cada punto respecto do termo medio; a varianza é coma unha área.

Véxase tamén

Outros artigos

• Valor esperado
• Covarianza
• Análise de varianza
• Desvío estándar
• Media