שונות משותפת
ויקיפדיה האנציקלופדיה encyclopedia
שגיאות פרמטריות בתבנית:מקורות
פרמטרי חובה [ נושא ] חסרים
ערך מחפש מקורות | |
בתורת ההסתברות ובסטטיסטיקה, השונות המשותפת (באנגלית: Covariance) היא מדד לקשר בין שני משתנים מקריים. השונות המשותפת חיובית כאשר המשתנים נוטים לסטות מהממוצע באותו כיוון (שניהם מעליו או ששניהם מתחתיו כאשר מתרחש מאורע כלשהו), ושלילית כאשר שני המשתנים סוטים בכיוונים מנוגדים זה לזה כשמאורע כלשהו קורה.
אם מנרמלים את השונות המשותפת באמצעות חלוקתה במכפלת סטיות התקן של המשתנים המעורבים, מתקבל מדד הנקרא "מקדם המתאם", שערכו בין 1 ל-1-. אם המקדם קרוב לערכים הקיצוניים, זהו אות לכך שהמשתנים קשורים זה בזה (קשר שעשוי להיות סיבתי, אך אינו בהכרח כזה). אפשר לראות במושג זה הכללה של השונות, משום שהשונות המשותפת של משתנה מקרי עם עצמו, שווה לשונות שלו. השונות המשותפת של משתנים בלתי תלויים שווה לאפס, אך אם השונות המשותפת שווה לאפס, המשתנים אינם בהכרח בלתי תלויים, אלא רק בלתי מתואמים.