המודל הבינומי לתימחור אופציות
ויקיפדיה האנציקלופדיה encyclopedia
המודל הבינומי לתימחור אופציות הוא מודל פיננסי המספק שיטה נומרית להערכת אופציות. המודל הבינומי הוצע לראשונה ב-1979 על ידי הכלכלנים ג'ון קוקס, סטיבן רוס ומארק רובינשטיין. המודל הבינומי משמש להערכת אופציות בהם מודלים אחרים אינם מדויקים, למשל באופציות אמריקאיות, שניתן לממשן בכל נקודת זמן, ובאופציות על מניות המחלקות דיבידנד.