Algoritmo di Metropolis-Hastings
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L'algoritmo di Metropolis-Hastings è un metodo MCMC usato per generare dei valori che presentano una distribuzione
fissata a priori. Non necessita che la distribuzione
sia nota, è sufficiente che sia conosciuta una funzione
proporzionale a
Questo requisito così debole permette di usare l'algoritmo di Metropolis-Hastings, nella statistica bayesiana, per campionare da distribuzioni a posteriori il cui l'integrale sia troppo difficile, o impossibile, da calcolare in forma analitica.
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Il metodo è stato descritto da Hastings nel 1970, come generalizzazione dell'algoritmo di Metropolis del 1953.