確率論において、マルチンゲール(英: martingale)とは確率過程の性質の一つであり、過去の情報に制限して計算した期待値と未来の期待値が同一になる性質である。
この性質は公平な賭け事を行っているときの持ち金の変遷に現れるものだと考えられており、マルチンゲールという名前も賭けにおける戦略(マルチンゲール法(英語版)[1])からとられたものである。
| この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2013年1月) |
数学的には、情報というのは情報増大系{Ft}であたえられ、未来における期待値はこの情報による条件付期待値となる。