エッシャー原理

エッシャー原理（エッシャーげんり、英: Esscher principle）とは、保険料計算原理の1つであり、${\displaystyle \pi [X]=E[Xe^{hX}]/E[e^{hX}]}$ により与えられ。この原理では、${\displaystyle Y=Xe^{hX}/m_{X}(h)}$ なるリスクに対する純保険料を導かれる。ここで、${\displaystyle m_{X}(h)}$ は、積率母関数を表す。

参考文献

The Esscher premium principle in risk theory: a Bayesian sensitivity study, Insurance: Mathematics and Economics Volume 25, Issue 3, 10 December 1999, Pages 387-395