Test Goldfelda–Quandta

Test Goldfelda–Quandta (ang. Goldfeld–Quandt test) – test statystyczny służący do badania heteroskedastyczności rozkładu błędów modelu regresji liniowej^[1]. Założenie o homoskedastyczności rozkładu jest jednym z podstawowych założeń analizy regresji^[2]. Twórcami testu są Stephen Goldfeld oraz Richard Quandt, którzy pomysł na nową procedurę statystyczną przedstawili w artykule z 1965 r. pt. Some tests for homoscedasticity^[3].