Стохастическая оптимизация

Стохастическая оптимизация — класс алгоритмов оптимизации, использующая случайность в процессе поиска оптимума. Случайность может проявляться в разных вещах.

Алгоритмы стохастической оптимизации используются в случае, если целевая функция сложная, многоэкстремальная, с разрывами, с помехами и пр.

Литература

• Стохастическая оптимизация в информатике / Под ред. О.Н. Граничина. — СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2005. — Т. 1. — 296 с. — ISBN 5-288-03700-0.

Программное обеспечение

• FortSP — коммерческое ПО (Англия)
• OpenOpt — свободное ПО с коммерческим дополнением для решения задач стохастической оптимизации (Украина)