Причинность по Грейнджеру
Материал из Википедии — свободной encyclopedia
Причинность по Грейнджеру (англ. Granger causality) — понятие, используемое в эконометрике (анализе временных рядов), формализующее понятие причинно-следственной связи между временными рядами. Причинность по Грейнджеру является необходимым, но не достаточным условием причинно-следственной связи.
Понятие и процедура проверки предложены Грейнджером в 1969 году. Основной посылкой Грейнджера было то, что будущее не может быть причиной настоящего или прошлого, то есть причина как минимум должна предшествовать следствию. Однако известно, что сам факт предшествования ничего не говорит о наличии причинно-следственной связи. Важно, чтобы предшествующие значения «причины» оказывали ощутимое влияние на будущие значения «следствия» и притом прошлые значения «следствия» не оказывали существенного влияния на будущие значения «причины».