Multivarijantna normalna raspodela
From Wikipedia, the free encyclopedia
U teoriji verovatnoće i statistici, multivarijantna normalna raspodela, multivarijantna Gausova raspodela, ili zajednička normalna raspodela je generalizacija jednodimenzionalne (univarijantne) normalne distribucije na više dimenzija. Jedna definicija je da se randomni vektor smatra k-varijantno normalno distribuiranim ako svaka linearna kombinacija njegovih komponenata ima univarijantnu normalnu distribuciju. Njen značaj proističe uglavnom iz multivarijantne centralne granične teoreme. Multivarijantna normalna distribucija često se koristi za opisivanje, barem približno, bilo kojeg skupa (mogućih) korelisanih realno-vrednosnih radomnih promenljivih, od kojih se svaka grupiše oko srednje vrednosti.
Кратке чињенице Notacija, Parametri ...
Funkcija gustine verovatnoće Mnogštvo uzoraka sa multivarijantnom normalnom distribucijom sa i , prikazani zajedno sa 3-sigma elipse, dve marginalne distribucije, i dva 1-d histograma. | |
Notacija | |
---|---|
Parametri | μ ∈ — lokacija Σ ∈ — kovarijansa (pozitivna poludefinitivna matrica) |
Nositelj | |
postoji samo kad je Σ positivna-definitivna | |
Prosek | μ |
Modus | μ |
Varijansa | Σ |
Entropija | |
MGF | |
CF | |
Kulbek-Lajblerova divergencija | pogledajte ispod |
Затвори