Алгоритм Метрополіса — Гастінгса
З Вікіпедії, безкоштовно encyclopedia
У статистиці та статистичній фізиці алгоритм Метрополіса – Гастінгса - це метод Монте-Карло Марковських ланцюгів (англ. MCMC) для отримання послідовності випадкових вибірок із таких розподілів, де звичайний прямий вибір є ускладненим. Цю послідовність можна використовувати для вгадування розподілу данних (наприклад, за допомогою гістограми ) або для обчислення інтеграла (наприклад, математичного сподівання). Метрополіс — Гастінгс та інші алгоритми МСМС, як правило, використовуються для вибірки із багатовимірних розподілів, особливо із великою кількістю розмірностей. Для одновимірних розподілів, як правило, використовуються інші методи (наприклад, вибірка з відхиленням), які можуть безпосередньо генерувати незалежні вибірки з розподілу, і ці вибірки не автокорельовані, що є проблемою методів MCMC.