Стохастичне диференціальне рівняння
З Вікіпедії, безкоштовно encyclopedia
Стохасти́чні диференціа́льні рівня́ння (СДР) — це диференціальні рівняння, в яких один або більше членів є стохастичним процесом, тому розв'язком СДР є випадковий (стохастичний) процес. Зазвичай, стохастичні диференціальні рівняння містять білий шум, який можна уявляти як диференціал від вінерівського процесу (іноді його ще називають Броунівським рухом), варто зазначити, що інші типи випадковості можуть мати місце в СДР, наприклад стрибкові процеси.