连续时间随机过程

概率论与统计学中，连续时间随机过程或连续时空随机过程是指指数变量（index variable）在连续集中取值的随机过程，而离散时间过程的指数变量则只取离散值。另一种术语用连续参数，更加的一般。^[1]

连续随机过程是更加受限的过程，这里的术语通常（但不总是^[2]）指指数变量与过程的样本路径都连续。。鉴于可能出现的混淆，需要谨慎对待。^[2]

通过等待时间分布，从离散时间过程中构造的连续时间随机过程称作连续时间随机游走。^[3]

例子

泊松过程属于样本路径不连续的连续时间随机过程，而奥恩斯坦-乌伦贝克过程属于样本路径连续的。

另见

• 离散时间与连续时间