单位根 (计量经济学)

在计量经济学的自回归模型里，如果在${\displaystyle y_{t}=a+by_{t-1}+\varepsilon _{t}}$里，系数${\displaystyle |b|=1}$，那么一个单位根是存在的。其中：${\displaystyle y_{t}}$ 是在t 时刻的变量，b 是斜率系数，${\displaystyle \varepsilon _{t}}$ 是误差项。

如果单位根存在，时间序列可以说是有一个随机趋向。

参见

• 迪基-福勒检定