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狄利克雷分布
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狄利克雷分布是一组连续多变量概率分布,是多变量普遍化的Β分布。为了纪念德国数学家约翰·彼得·古斯塔夫·勒热纳·狄利克雷(Peter Gustav Lejeune Dirichlet)而命名。狄利克雷分布常作为贝叶斯统计的先验概率。当狄利克雷分布维度趋向无限时,这过程便称为狄利克雷过程(Dirichlet process)。
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概率密度函数

维度K ≥ 2的狄利克雷分布在参数α1, ..., αK > 0上、基于欧几里得空间RK-1里的勒贝格测度有个概率密度函数,定义为:
其中满足,同时对于任意,都有。即在(K − 1)维的单纯形开集上密度为0。
归一化衡量B(α)是多项Β函数,可以用Γ函数(gamma function)表示:
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参见
- 约翰·彼得·古斯塔夫·勒热纳·狄利克雷
- 狄利克雷过程
- 隐含狄利克雷分布
参考
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