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異質變異數
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異質變異數(英語:Heteroscedasticity),指的是一系列的隨機變量間的方差不相同,相對於同質變異數(Homoscedasticity)。
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當我們利用普通最小平方法進行回歸估計時,常應用高斯-馬爾可夫定理。其中假設誤差項的變異數是不變的,而異方差是違反這個假設的。如果普通最小平方法應用於異方差模型,會導致估計出的方差值是真實方差值的偏誤估計量,但是估計值是無偏的。[1]解決方法包括對數處理、修改模型、加權最小二乘法、異方差穩健的標準誤等。
計量經濟學家羅伯特·F·恩格爾因他對存在異方差的迴歸分析的研究而獲得2003年諾貝爾經濟學獎,研究得出了自回歸條件異方差模型(ARCH)。[2]
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