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重對數律

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概率論中,重對數律(LIL)用來描述一個隨機遊走的振幅。其最早為Aleksandr Y. Khinchin在1924年所敘述[1];之後Andrey N. Kolmogorov在1929年給出了另一個敘述[2]。由於定理中出現了二重對數,故名。

內容

是一列獨立同分布的隨機變量,其期望為0,方差為1;且記,那麼:

其中「log」是自然對數,「lim sup」是上極限,「a.s.」是「幾乎必然[3]

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參見

中心極限定理

參考文獻

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