凱利公式
用以使特定賭局中,擁有正期望值的重複行為長期增長率最大化的公式 / 維基百科,自由的 encyclopedia
凱利公式、凱利方程、凱利判據、凱利策略(英語:Kelly criterion、Kelly strategy、Kelly bet),是一種根據賭博贏或輸的概率,計算出每次下注的資金佔所有賭本的最佳比例的公式[1],由約翰·拉里·凱利於1956年在《貝爾系統技術期刊(英語:Bell System Technical Journal)》中發表,可用以計算出每次遊戲中應投注的資金比例。除可將長期增長率最大化外,此方程式不允許在任何賭局中,有失去全部現有資金的可能,因此有不存在破產疑慮的優點。方程式假設貨幣與賭局可無窮分割,而只要資金足夠多,在實際應用上不成問題。