分位数回归

分位數迴歸（英語：Quantile regression）是迴歸分析的方法之一。最早由Roger Koenker和Gilbert Bassett於1978年提出^[1]。

一般地，傳統的迴歸分析研究自變量與應變量的條件期望值之間的關係，相應得到的迴歸模型可由自變量的估計應變量的條件期望值；分位數迴歸研究自變量與應變量的條件分位數之間的關係，相應得到的迴歸模型可由自變量估計應變量的條件分位數。相較於傳統迴歸分析僅能得到應變量的中央趨勢，分量迴歸可以進一步推論應變量的條件概率分佈。分量迴歸屬於非參數統計方法之一。