伊藤過程維基百科,自由的 encyclopedia 伊藤過程,又稱擴散過程。 布朗運動是伊藤過程的一個例子. 伊藤過程是一個隨機過程X符合以下隨機微分方程等式: d X t = μ ( t , X t ) d t + σ ( t , X t ) d W t , {\displaystyle \mathrm {d} X_{t}=\mu (t,X_{t})\,\mathrm {d} t+\sigma (t,X_{t})\,\mathrm {d} W_{t},} W 表示 標準布朗運動,μ 和 σ 符合利普希茨連續條件的可測函數 | μ ( x ) − μ ( y ) | + | σ ( x ) − σ ( y ) | ≤ C | x − y | {\displaystyle |\mu (x)-\mu (y)|+|\sigma (x)-\sigma (y)|\leq C|x-y|}
伊藤過程,又稱擴散過程。 布朗運動是伊藤過程的一個例子. 伊藤過程是一個隨機過程X符合以下隨機微分方程等式: d X t = μ ( t , X t ) d t + σ ( t , X t ) d W t , {\displaystyle \mathrm {d} X_{t}=\mu (t,X_{t})\,\mathrm {d} t+\sigma (t,X_{t})\,\mathrm {d} W_{t},} W 表示 標準布朗運動,μ 和 σ 符合利普希茨連續條件的可測函數 | μ ( x ) − μ ( y ) | + | σ ( x ) − σ ( y ) | ≤ C | x − y | {\displaystyle |\mu (x)-\mu (y)|+|\sigma (x)-\sigma (y)|\leq C|x-y|}