連續時間隨機過程

概率論與統計學中，連續時間隨機過程或連續時空隨機過程是指指數變量（index variable）在連續集中取值的隨機過程，而離散時間過程的指數變量則只取離散值。另一種術語用連續參數，更加的一般。^[1]

連續隨機過程是更加受限的過程，這裏的術語通常（但不總是^[2]）指指數變量與過程的樣本路徑都連續。。鑑於可能出現的混淆，需要謹慎對待。^[2]

通過等待時間分布，從離散時間過程中構造的連續時間隨機過程稱作連續時間隨機遊走。^[3]