互协方差
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在统计学中,互协方差(英语:Cross-covariance)表示两个随机向量 X 与 Y 之间的协方差 cov(X, Y),以区别于随机向量 X 的“协方差”即 X 的各个标量元素之间的协方差矩阵。
在信号处理领域,互协方差是两个信号 (信息论)之间相似性的度量,它也称为“互相关”。互协方差通常用于通过与已知信号做比较从来寻找未知信号的特点。它是信号之间相对于时间的函数,有时也称为滑动点积,在模式识别与密码分析学中都有应用。
离散函数 fi 与 gi 的互协方差定义为
其中累计和是在一个合适的整数 j 上进行计算,星号表示是共轭复数。 连续函数 f (x) 与 g i 的互协方差定义为