共變異數矩陣維基百科,自由的 encyclopedia 在統計學與機率論中,共變異數矩陣(covariance matrix)是一個方陣,代表著任兩列隨機變數(英語:Multivariate random variable)間的共變異數,是共變異數的直接推廣。 中心為 (0, 0) 的一個二元高斯機率密度函數,共變異數矩陣為 [ 1.00, 0.50 ; 0.50, 1.00 ]。 一個左下右上方向標準差為 3,正交方向標準差為 1 的多元高斯分布的樣本點。由於 x 和 y 分量共變(即相關),x 與 y 的變異數不能完全描述該分布;箭頭的方向對應的共變異數矩陣的特徵向量,其長度為特徵值的平方根。
在統計學與機率論中,共變異數矩陣(covariance matrix)是一個方陣,代表著任兩列隨機變數(英語:Multivariate random variable)間的共變異數,是共變異數的直接推廣。 中心為 (0, 0) 的一個二元高斯機率密度函數,共變異數矩陣為 [ 1.00, 0.50 ; 0.50, 1.00 ]。 一個左下右上方向標準差為 3,正交方向標準差為 1 的多元高斯分布的樣本點。由於 x 和 y 分量共變(即相關),x 與 y 的變異數不能完全描述該分布;箭頭的方向對應的共變異數矩陣的特徵向量,其長度為特徵值的平方根。