热门问题
时间线
聊天
视角
跳躍過程
来自维基百科,自由的百科全书
Remove ads
跳躍過程(英語:jump process)是一種擁有離散變化的隨機過程。
在物理中,跳躍過程將會產生擴散。從微觀的角度來說,他們都由跳躍擴散來描述。
在金融領域,很多隨機模型被運用於刻畫金融工具的價格。例如假設該金融工具是一種擴散過程,即擁有小而連續的隨機變化,則Black–Scholes模型可以被用於期權定價。 John Carrington Cox, Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb [1]提出價格實際上是一個跳躍過程。[來源請求] Cox–Ross–Rubinstein二項期權定價模型實現了這一設想,這對金融市場有著重要的意義。
相關連結
參考文獻
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads