協方差

協方差（covariance）係統計學上嘅一個概念。兩個變數之間嘅協方差係指以下嘅數值：

${\displaystyle \operatorname {cov} (X,Y)=\operatorname {E} {{\big [}(X-\operatorname {E} [X])(Y-\operatorname {E} [Y]){\big ]}}}$，當中

• ${\displaystyle \operatorname {cov} (X,Y)}$ 係 ${\displaystyle x}$ 同 ${\displaystyle y}$ 呢兩個變數之間嘅協方差；
• ${\displaystyle X}$ 係第 ${\displaystyle i}$ 個個案嘅 ${\displaystyle x}$ 數值；
• ${\displaystyle Y}$ 係第 ${\displaystyle i}$ 個個案嘅 ${\displaystyle y}$ 數值；
• ${\displaystyle \operatorname {E} [X]}$ 係啲個案喺 ${\displaystyle x}$ 上嘅平均值；
• ${\displaystyle \operatorname {E} [Y]}$ 係啲個案喺 ${\displaystyle y}$ 上嘅平均值。