资本资产定价模型
CAPM,投資學模型 / 維基百科,自由的 encyclopedia
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資本資產定價模型(英語:Capital Asset Pricing Model,縮寫:CAPM)又稱資本資產價格決定模型,為現代金融市場價格理論的支柱,廣泛应用于投资决策和公司理财领域。於1960年代由美国学者威廉·夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、崔諾(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在现代投资组合理论的基础上发展。
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CAPM主張投資組合的報酬率只跟系統性風險有關。使用CAPM時,投資組合應已完全多角化,即包含所有風險性資產,如股票及債券,以消除個別證券的非系統性風險。