Boué-Dupuis-Formel
mathematisches Resultat aus stochastischen Analysis / aus Wikipedia, der freien encyclopedia
Die Boué-Dupuis-Formel ist ein mathematisches Resultat aus der stochastischen Analysis. Es handelt sich um eine Variations-Darstellung für das Wiener-Funktional, einer Zufallsvariable von dem Banach-Raum auf dem Norbert Wiener 1923 das heute nach ihm benannte Wiener-Maß konstruiert hat.
Der Satz wurde von Michelle Boué und Paul Dupuis 1998 bewiesen.[1] 2000 wurde das Resultat auf unendlichdimensionale brownsche Bewegungen verallgemeinert[2], 2009 wurde es von Xicheng Zhang auf abstrakte Wienerräume ausgedehnt.[3]