Dysons brownsche Bewegung
Lösung für eine stochastischen Differentialgleichung / aus Wikipedia, der freien encyclopedia
Dysons brownsche Bewegung ist die Lösung einer stochastischen Differentialgleichung, die eine Verbindung zwischen der stochastischen Analysis und der Theorie der Zufallsmatrizen macht. Sie beschreibt den Eigenwert-Prozess einer hermiteschen Zufallsmatrix, deren Einträge Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse sind.
Sie ist nach Freeman Dyson benannt, der sie zuerst entdeckt hatte.[1]