Satz von Dubins-Schwarz
Satz aus der stochastischen Analysis / aus Wikipedia, der freien encyclopedia
Der Satz von Dubins-Schwarz (auch Satz von Dambis-Dubins-Schwarz) ist ein Satz aus der stochastischen Analysis, der alle stetigen lokalen Martingale und stetigen Martingale als zeitveränderte brownsche Bewegungen charakterisiert.
Das Theorem wurde 1965 von Lester Dubins und Gideon E. Schwarz bewiesen.[1] Im selben Jahr erschien auch eine Publikation von K. E. Dambis, einem Doktoranden von Eugene Dynkin,[2] der den Satz unabhängig von Dubins und Schwarz bewiesen hatte.[3]