Satz von Yan
mathematisches Resultat aus der Stochastik und ein Trennungs- und Existenzsatz / aus Wikipedia, der freien encyclopedia
Der Satz von Yan ist ein mathematisches Resultat aus der Stochastik und ein Trennungs- und Existenzsatz, der von besonderem Interesse in der Finanzmathematik ist.[1] Der Satz kann verwendet werden, um einen anderen wichtigen Trennungssatz zu beweisen, den Satz von Kreps, welcher wiederum für die Beweise der meisten Varianten des Fundamentalsatzes der Arbitragepreistheorie benötigt wird. Da der Satz von Kreps mit Hilfe des Satzes von Yan ohne Separabilität-Annahmen auskommt, wird Kreps Resultat häufig als Satz von Kreps-Yan bezeichnet.[2]
Das Theorem ist nach dem chinesischen Mathematiker Jia-An Yan benannt, der bei Paul-André Meyer promovierte. Yan bewies den Satz für den L1-Raum, von Jean-Pascal Ansel stammt die Verallgemeinerung auf den Fall .[3]