Top Qs
Tijdlijn
Chat
Perspectief

Multivariate normale verdeling

Van Wikipedia, de vrije encyclopedie

Multivariate normale verdeling
Remove ads

In de kansrekening en de statistiek is de multivariate normale verdeling een speciale kansverdeling: het is het analogon van de normale verdeling in meer dimensies. De verdeling wordt ook wel met multidimensionale normale verdeling en multivariate Gaussische verdeling aangeduid.

Snelle feiten Parameters, Drager ...
Remove ads

Definitie

Samenvatten
Perspectief

De stochastische vector heeft een multivariate normale verdeling met verwachting en covariantiematrix de positief definiete n×n-matrix , als de kansdichtheid gegeven is door:

Daarin is de determinant van .

Notatie

Men noteert kort: .

Net als bij de univariate normale verdeling, is de verdelingsfunctie niet expliciet in gesloten vorm te schrijven.

Remove ads

Speciaal geval: univariate normale verdeling

In het geval is de verdeling niet meerdimensionaal, maar de gewone normale verdeling.

Speciaal geval: bivariate normale verdeling

Als heet de verdeling ook bivariate normale verdeling. De covariantiematrix wordt vaak geschreven als

,

waarin de correlatiecoëfficiënt tussen en is.

Eigenschappen

Als , geldt:

  • Elke willekeurige lineaire combinatie heeft een (univariate) normale verdeling, met verwachting en variantie .
  • De karakteristieke functie en momentgenererende functie zijn gegeven zoals vermeld in het overzicht rechtsboven.
Remove ads

Gaussproces

Een Gaussproces is een stochastisch proces waarvan de eindigdimensionale verdelingen (de verdeling van de waardenvector van het proces op een eindige verzameling tijdstippen) normaal zijn. Klassieke voorbeelden van Gaussprocessen zijn: de brownse beweging en het Ornstein-Uhlenbeckproces.

Remove ads
Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads