Harry Markowitz

Harry Markowitz (født 24. august 1927, død 22. juni 2023) var en amerikansk økonom og er mottaker av John von Neumann Theory Prize og Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel.

Harry Markowitz
Født		24. aug. 1927[1][2][3][4] Chicago, Illinois, USA
Død		22. juni 2023[5] (95 år) San Diego
Beskjeftigelse		Samfunnsøkonom
Utdannet ved		University of Chicago (akademisk grad: ph.d.) Carl Schurz High School
Doktorgrads- veileder		Milton Friedman Jacob Marschak[6]
Nasjonalitet		Amerikansk
Medlem av		American Academy of Arts and Sciences Econometric Society (1959–; Fellow of the Econometric Society)[7]
Utmerkelser		John von Neumann Theory Prize (1989) Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (1990)
Alma mater		University of Chicago (Ph.D.)
Fagfelt		Finansiell økonomi
Influerer		Milton Friedman Tjalling Koopmans John von Neumann
Motsetning		John Burr Williams
(en) Informasjon hos IDEAS/RePEc

Nobels minnepris i økonomi 1990

Markowitz er professor i finans ved Rady School of Management ved University of California, San Diego (UCSD). Han er mest kjent for sitt banebrytende arbeid innen kategorien Moderne porteføljeteori, der han studerte effekten av risiko, avkastning, korrelasjon og diversifisering på sannsynlige investeringsporteføljer.

I 1955 mottok han en doktorgrad fra Universitity of Chicago med sin avhandling om porteføljeteori. Markowitz fikk Nobels minnepris i økonomisk vitenskap i 1990, mens han arbeidet som professor innen finans ved Baruk College of the City University of New York. I det foregående året, hadde han mottatt John von Neumann Theory Prize fra Operations Research Society of America (nå Institutt for Operations Research og Management Sciences)

Publikasjoner (utvalg)

• Markowitz, H.M. (1952). «Portfolio Selection». The Journal of Finance. 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974.
• Markowitz, H.M. (1952). «The Utility of Wealth» (PDF). The Journal of Political Economy (Cowles Foundation Paper 57). LX (2): 151–158.
• Markowitz, H.M. (1957). «The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming». Management Science. 3 (3): 255–269. doi:10.1287/mnsc.3.3.255.
• Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons.
• Markowitz, H.M. (1. oktober 1979). Belzer, Jack; Holzman, Albert G.; Kent, Allen, red. "SIMSCRIPT", Encyclopedia of Computer Science and Technology. 13. New York and Basel: Marcel Dekker. s. 516. ISBN 978-082-472-263-0.
• Markowitz, H.M. and E. van Dijk (2003). «Single-Period Mean-Variance Analysis in a Changing World». Financial Analysts Journal. 59 (2): 30–44. doi:10.2469/faj.v59.n2.2512.
• Markowitz, H.M. (2005). «Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?» (PDF). Financial Analysts Journal. 61 (5): 17–30. doi:10.2469/faj.v61.n5.2752.
• Markowitz, H.M. (2009). Harry Markowitz: Selected Works. World Scientific-Nobel Laureate Series: Vol. 1. Hackensack, New Jersey: World Scientific. s. 716. ISBN 978-981-283-364-8. Arkivert fra originalen Bruk av |arkiv_url= krever at |arkivdato= også er angitt (hjelp). Besøkt 27. januar 2011. Arkivert 23. februar 2011 hos Wayback Machine.