Harry Markowitz

Harry Markowitz (1927–2023) var en amerikansk økonom som ble tildelt John von Neumann Theory Prize og Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel.

Harry Markowitz
Født		24. aug. 1927[1][2][3][4] Chicago
Død		22. juni 2023[5] (95 år) San Diego
Beskjeftigelse		Samfunnsøkonom
Utdannet ved		University of Chicago (akademisk grad: ph.d.) Carl Schurz High School
Doktorgrads- veileder		Milton Friedman Jacob Marschak[6]
Nasjonalitet		USA
Medlem av		American Academy of Arts and Sciences Econometric Society (1959–; Fellow of the Econometric Society)[7]
Utmerkelser		John von Neumann Theory Prize (1989)[8] Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (1990; sammen med: William Sharpe, Merton Miller)[9] Fellow of the Econometric Society (1959)[7] Medlem av American Academy of Arts and Sciences Fellow

Markowitz var professor i finans ved Rady School of Management ved University of California i San Diego. Han er kjent for sitt banebrytende arbeid innen moderne porteføljeteori, der han studerte effekten av risiko, avkastning, korrelasjon og diversifisering på sannsynlige investeringsporteføljer.

I 1955 mottok han en doktorgrad fra Universitity of Chicago med sin avhandling om porteføljeteori. Markowitz fikk Nobels minnepris i økonomisk vitenskap i 1990, mens han arbeidet som professor innen finans ved Baruk College of the City University of New York. I det foregående året mottok han John von Neumann Theory Prize fra Operations Research Society of America.

Publikasjoner (utvalg)

• Markowitz, H.M. (1952). «Portfolio Selection». The Journal of Finance. 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974.
• Markowitz, H.M. (1952). «The Utility of Wealth» (PDF). The Journal of Political Economy (Cowles Foundation Paper 57). LX (2): 151–158.
• Markowitz, H.M. (1957). «The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming». Management Science. 3 (3): 255–269. doi:10.1287/mnsc.3.3.255.
• Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons.
• Markowitz, H.M. (1. oktober 1979). Belzer, Jack; Holzman, Albert G.; Kent, Allen, red. "SIMSCRIPT", Encyclopedia of Computer Science and Technology. 13. New York and Basel: Marcel Dekker. s. 516. ISBN 978-082-472-263-0.
• Markowitz, H.M. and E. van Dijk (2003). «Single-Period Mean-Variance Analysis in a Changing World». Financial Analysts Journal. 59 (2): 30–44. doi:10.2469/faj.v59.n2.2512.
• Markowitz, H.M. (2005). «Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?» (PDF). Financial Analysts Journal. 61 (5): 17–30. doi:10.2469/faj.v61.n5.2752.
• Markowitz, H.M. (2009). Harry Markowitz: Selected Works. World Scientific-Nobel Laureate Series: Vol. 1. Hackensack, New Jersey: World Scientific. s. 716. ISBN 978-981-283-364-8. Arkivert fra originalen Bruk av |arkiv_url= krever at |arkivdato= også er angitt (hjelp). Besøkt 27. januar 2011. Arkivert 23. februar 2011 hos Wayback Machine.