Test RESET Ramseya

Test RESET Ramseya – test poprawności specyfikacji postaci analitycznej (funkcyjnej) modelu regresji liniowej. Innymi słowy stosowany jest w celu sprawdzenia, czy to liniowa postać modelu (względem funkcji kwadratowej lub sześciennej) jest najlepszym możliwym do wybrania modelem. Nazwa RESET jest skrótem od regression specification error test^[1]. Test umożliwia sprawdzenie poprawności specyfikacji modelu bez porównywania do alternatywnej postaci, z tego też powodu w przypadku stwierdzenia niepoprawności nie sugeruje on lepszego wariantu^[2].

Użycie

Estymując model:

${\displaystyle y=\gamma _{1}+\gamma _{2}X_{i}+u_{3i}}$ otrzymujemy obliczone wartości ${\displaystyle {\hat {y}},}$ czyli niestandaryzowane wartości przewidywane.

Wprowadzamy do modelu kolejne potęgi ${\displaystyle {\hat {y}}{:}}$

${\displaystyle y=\gamma _{1}+\gamma _{2}X_{i}+\gamma _{3}{\hat {y}}^{2}+...+\gamma _{k-1}{\hat {y}}^{k}+{u}_{i},}$

Wprowadzenie kolejnych potęg ${\displaystyle {\hat {y}}_{i}}$ do modelu w formie zmiennej objaśniającej powinno zwiększyć współczynnik determinacji R². Jeśli wzrost współczynnika R² jest statystycznie istotny (test F), pierwotna postać modelu jest niepoprawna^[2].