Marc Yor

Marc Yor (n. 24 iulie 1949, Brétigny-sur-Orge, Île-de-France, Franța – d. 9 ianuarie 2014, Athis-Mons, Métropole du Grand Paris, Franța)^[5] a fost un matematician francez binecunoscut pentru lucrările sale privind procesele stocastice, în special proprietățile semi-martingalelor, mișcarea browniană și alte procese Lévy, procese Bessel și aplicațiile lor la matematica finanțelor.^[6] Din 1981 era profesor^[7] la Universitatea Paris VI din Paris, Franța.

Marc Yor
Date personale
Nume la naștere	Marc Jean Yor
Născut	24 iulie 1949[1][2] Brétigny-sur-Orge, Île-de-France, Franța[2]
Decedat	9 ianuarie 2014 (64 de ani)[1][2] Athis-Mons, Métropole du Grand Paris, Franța[2]
Cetățenie	Franța
Ocupație	matematician cadru didactic universitar[*]​
Limbi vorbite	limba franceză[3][1][4] limba engleză[4][3]
Activitate
Alma mater	Ecole Normale Supérieure de Cachan (în prezent Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay)
Organizație	Centrul Național Francez de Cercetări Științifice Universitatea Pierre-et-Marie-Curie universitate din Paris
Premii	cavaler al Ordinului Național de Merit[*]​ Humboldt-Forschungsstipendium[*][[Humboldt-Forschungsstipendium (fellowship for postdoctoral and experienced researchers of all nationalities that conduct their research in Germany.)|​]] Humboldt-Forschungspreis[*][[Humboldt-Forschungspreis (science award)|​]]
Modifică date / text

A primit mai multe premii, inclusiv Premiul Humboldt, Premiul Montyon^[8] și a fost numit Cavaler al Ordinului Național de Merit al Republicii Franceze^[8]. A fost membru^[8] al Academiei Franceze de Științe. Printre studenții săi se numără matematicieni notabili precum Jean-Francois Le Gall și Jean Bertoin.

A murit pe 10 ianuarie 2014, la vârsta de 64 de ani.^[5]

Câteva publicații

Cărți

• Yor, M. 1992. Some Aspects of Brownian Motion. Part I: Some Special Functionals. Birkhäuser.
• Yor, M. 1997. Some Aspects of Brownian Motion. Part II: Some Recent Martingale Problems. Birkhäuser.
• Revuz, D. și Yor, M. 1999. Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
• Yor, M. 2001. On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
• Emery, M. și Yor, M. (eds.) 2002. Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
• Chaumont, L. și Yor, M. 2003. Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning.. Cambridge University Press.
• Mansuy, R. și Yor, M. 2006. Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting. Springer.
• Mansuy, R. și Yor, M. 2008. Aspects of Brownian Motion. Springer.
• Roynette, B. și Yor, M. 2009.Penalising Brownian Paths. Springer.
• Jeanblanc, M. & Yor, M., Chesney, M. 2009. Metode matematice pentru piețele financiare. Springer.
• Profet, C., Roynette, B. și Yor, M. 2010.Option Prices as Probabilities. Springer.
• Hirsch, F., Prophet, C., Roynette, B. & Yor, M. 2011. Peacocks and associated martingales, with explicit constructions. Springer.