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伊藤过程

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伊藤過程
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伊藤过程,又称扩散过程

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布朗运动是伊藤过程的一个例子.

伊藤过程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式:

W 表示 标准布朗运动,μ 和 σ 符合利普希茨连续条件的可测函数

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