對數正態分佈
機率分布 / 維基百科,自由的 encyclopedia
在機率論與統計學中,任意隨機變量的對數服從正態分佈,則這個隨機變量服從的分佈稱為對數正態分佈。如果 是正態分佈的隨機變量,則 (指數函數)為對數正態分佈;同樣,如果 是對數正態分佈,則 為正態分佈。 如果一個變量可以看作是許多很小獨立因子的乘積,則這個變量可以看作是對數正態分佈。一個典型的例子是股票投資的長期收益率,它可以看作是每天收益率的乘積。 對於 ,對數正態分佈的機率密度函數為
Quick Facts 參數, 值域 ...
機率密度函數 μ=0 | |||
累積分佈函數 μ=0 | |||
參數 |
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值域 | |||
機率密度函數 | |||
累積分佈函數 | |||
期望值 | |||
中位數 | |||
眾數 | |||
變異數 | |||
偏度 | |||
峰度 | |||
熵 | |||
動差母函數 | (參見原始動差文本) | ||
特徵函數 | is asymptotically divergent but sufficient for numerical purposes |
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方差為
給定期望值與方差,也可以用這個關係求 與